Sesión Análisis Numérico y OptimizaciónAproximaci´on num´erica de un problema de control óptimo con incertezas
Victoria María Garcia
Universidad Nacional de Rosario , CIFASIS-CONICET, Argentina - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
En esta presentación abordamos un problema de control óptimo de tipo minimax con horizonte finito que incorpora incertezas en la función objetivo y en la dinámica. Comen- zamos analizando la discretización temporal del problema continuo, y demostramos la convergencia de los valores del problema discreto al problema original. Luego, introduci- mos un enfoque basado en promedios muestrales para resolver el problema aproximado. Teniendo en cuenta las condiciones de optimalidad de los problemas de control óptimo involucrados, proponemos un método de descenso estocástico para aproximarlos. En cada iteración del algoritmo se elige una nueva muestra, se calcula una dirección de descenso para ese problema y se sigue la regla de Armijo. Mostramos ejemplos numéricos que ilustran la efectividad del método propuesto y lo comparamos con otros métodos existentes.
Trabajo en conjunto con: Justina Gianatti (UNR y CIFASIS-CONICET), Pablo Lotito y (UNCPBA y CONICET) y Lisandro Parente (UNR y CIFASIS-CONICET)..